Course Outline

1부 – Matlab 기초

Matlab 기초

  • Matlab 사용자 인터페이스
  • 변수 및 할당문
  • 기본 데이터 객체: 벡터, Matrix, 테이블
  • 기본 데이터 조작
  • 문자 및 문자열 객체
  • 관계식
  • 내장된 수치 함수
  • 데이터 가져오기/내보내기
  • 데이터 시각화, 그래픽 옵션, 주석, 그래픽 사용자 정의

매트랩 Programming

  • 스크립트를 사용하여 명령 자동화
  • 논리 및 흐름 제어 - if, if-else, 스위치, 중첩 ifs
  • 루프 문 및 벡터화된 코드
  • 함수 작성

재무 데이터 작업

  • 데이터 객체 – 셀 배열, 구조, 테이블, 시계열
  • 날짜 및 시간 작업
  • 다양한 데이터 유형 간의 변환, 데이터 작업
  • 테이블 수정, 테이블 작업
  • 데이터 필터링, 인덱싱, 논리적 인덱싱, 카테고리
  • 데이터 준비:
    1. 누락된 데이터 처리
    2. 데이터 정리, 비정상적인 관찰
    3. 데이터 변환
  • 통계 기능

파트 II – 금융 신청

재무 분석과 관련된 Matlab 도구 상자 개요

  • 금융 도구 상자
  • 금융 상품 도구 상자
  • 거래 도구 상자
  • 위험 Management 도구 상자
  • 계량경제학 도구 상자
  • 최적화 도구 상자
  • Statistics 도구 상자

재무 모델링 기초

  • 랜덤 변수, 확률 분포, 랜덤 프로세스
  • 분배 피팅
  • 선형 회귀
  • 시뮬레이션 모델링 – 몬테카를로 시뮬레이션
  • 최적화 모델링
  • 불확실성 하의 최적화

회귀 및 변동성

  • 선형 회귀
  • 가짜 회귀
  • 비정상성
  • 공적분
  • 조건부 변동성 모델 ARCH, GARCH

포트폴리오 이론 및 자산 배분

  • 배당할인모델
  • 현대 포트폴리오 이론

자산 가격 책정 모델

  • CAPM

시장위험 관리

  • 역사적 시뮬레이션에 의한 VAR
  • 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 VAR
  • VAR 및 PCA

최적화 방법

  • 볼록 최적화
  • 선형 Programming
  • 다이나믹 Programming
  • 비볼록 최적화

Requirements

이 자료에는 A 수준의 수학 또는 경제학 또는 직장에서의 관련 경험이 권장됩니다.

  21 Hours

Number of participants


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Ends


Dates are subject to availability and take place between 10:00 and 17:00.

Price per participant

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