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코스 개요
Part I – MATLAB 기본 사항
MATLAB 기초
- MATLAB 사용자 인터페이스
- 변수 및 대입 문
- 기본 데이터 객체: 벡터, 행렬, 테이블
- 기본 데이터 조작
- 문자열 및 문자 객체
- 관계식
- 내장 수치 함수
- 데이터 가져오기/내보내기
- 데이터 시각화, 그래픽 옵션, 주석 달기, 그래픽 사용자 지정
MATLAB 프로그래밍
- 스크립트를 통한 명령 자동화
- 논리 및 흐름 제어 - if, if-else, switch, 중첩 if
- 반복문 문장 및 벡터화된 코드
- 함수 작성
금융 데이터 작업
- 데이터 객체 – 셀 배열, 구조체, 테이블, 시계열
- 날짜 및 시간 조작
- 다른 데이터 유형 간 변환, 데이터 연산
- 테이블 수정, 테이블 연산
- 데이터 필터링, 인덱싱, 논리 인덱싱, 카테고리
- 데이터 준비:
- 누락된 데이터 처리
- 데이터 정리, 이상치 관측값 처리
- 데이터 변환
- 통계 함수
Part II – 금융 응용
금융 분석 관련 MATLAB 툴박스 개요
- Financial Toolbox
- Financial Instruments Toolbox
- Trading Toolbox
- Risk Management Toolbox
- Econometrics Toolbox
- Optimization Toolbox
- Statistics Toolbox
금융 모델링 기초
- 확률 변수, 확률 분포, 확률 과정
- 분포 피팅
- 선형 회귀
- 시뮬레이션 모델링 – 몬테카를로 시뮬레이션
- 최적화 모델링
- 불확실성 하에서의 최적화
회귀 및 변동성
- 선형 회귀
- 허위 회귀
- 비정상성
- 공적분
- 조건부 변동성 모델 ARCH, GARCH
포트폴리오 이론 및 자산 배분
- 배당 할인 모델
- 현대 포트폴리오 이론
자산 가격 결정 모델
- CAPM
시장 리스크 관리
- 역사적 시뮬레이션에 의한 VaR(Value at Risk)
- 몬테카를로 시뮬레이션에 의한 VaR
- VaR 및 PCA(주성분 분석)
최적화 방법
- 볼록 최적화
- 선형 계획법
- 동적 계획법
- 비볼록 최적화
요건
이 자료를 학습하기 위해 A레벨 수학 또는 경제학 지식을 갖추거나, 관련 업무 경험이 있는 것이 권장됩니다.
21 시간
회원 평가 (2)
처음부터 끝까지 다양한 예제와 코드 작성 과정입니다.
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