Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
MATLAB 금융 도구 상자 개요
목표: MATLAB Financial Toolbox에 포함된 다양한 기능을 적용하여 금융산업에 대한 정량적 분석을 수행하는 방법을 알아봅니다. 금융 데이터와 관련된 실제 애플리케이션을 효율적으로 개발하는 데 필요한 지식과 실무를 습득하세요.
- 자산배분 및 포트폴리오 최적화
- 위험 분석 및 Investment 성과
- 고정수익 분석 및 옵션 가격
- 금융 시계열 분석
- 누락된 데이터를 사용한 회귀 및 추정
- 기술 지표 및 재무 차트
- SDE 모델의 몬테카를로 시뮬레이션
자산배분 및 포트폴리오 최적화
목표: 자본 배분, 자산 배분 및 위험 평가를 수행합니다.
- 가격이나 수익률 데이터로부터 자산 수익률과 총 수익률 추정
- 평균, 분산, 위험 가치(VaR), 조건부 위험 가치(CVaR) 등 포트폴리오 수준 통계 계산
- 제한된 평균-분산 포트폴리오 최적화 및 분석 수행
- 효율적인 포트폴리오 할당의 시간 변화 조사
- 자본 배분 수행
- 포트폴리오 최적화 문제에서 매출 및 거래 비용 계산
위험 분석 및 Investment 성과
목표: 포트폴리오 최적화 문제를 정의하고 해결합니다.
- 포트폴리오 이름, 자산 유니버스의 자산 수 및 자산 식별자를 지정합니다.
- 초기 포트폴리오 할당을 정의합니다.
고정수익 분석 및 옵션 가격
목표: 채권 분석 및 옵션 가격 책정을 수행합니다.
- 현금 흐름 분석
- SIA 준수 채권 증권 분석 수행
- 기본 블랙숄즈, 블랙 및 이항 옵션 가격 결정 수행
금융 시계열 분석
목표: 금융 시장의 시계열 데이터를 분석합니다.
- 데이터 수학 수행
- 데이터 변환 및 분석
- 기술적 분석
- 차트 및 그래픽
누락된 데이터를 사용한 회귀 및 추정
목표: 누락된 데이터가 있거나 없는 다변량 정규 회귀를 수행합니다.
- 일반적인 회귀 수행
- 가설 검정을 위한 로그 우도 함수 및 표준 오류 추정
- 데이터가 누락된 경우 계산 완료
기술 지표 및 재무 차트
목표: 성능 지표와 특화된 도표를 사용하여 연습합니다.
- 이동 평균
- 오실레이터, 스토캐스틱, 인덱스 및 지표
- 최대 하락률 및 예상되는 최대 하락률
- 볼린저 밴드, 촛대 도표, 이동 평균을 포함한 차트
SDE 모델의 몬테카를로 시뮬레이션
목표: 시뮬레이션 생성 및 SDE 모델 적용
- 브라운 운동(BM)
- 기하 브라운 운동(GBM)
- CEV(불변탄력성)
- 콕스-잉거솔-로스(CIR)
- 헐-화이트/바시체크(HWV)
- 헤스턴
결론
Requirements
- 선형 대수학(예: 행렬 연산)에 대한 지식
- 기초통계에 대한 이해
- 금융원칙의 이해
- MATLAB 기본 사항의 이해
코스 옵션
- 이 과정을 수강하고 싶지만 MATLAB에 대한 경험이 부족하거나 재교육이 필요한 경우 이 과정을 초보자 과정과 결합하여 다음과 같이 제공할 수 있습니다: MATLAB 기초 + 금융 MATLAB.
- 이 과정에서 다루는 주제를 조정하려면(예: 특정 기능의 적용 범위를 제거, 단축 또는 연장) 당사에 문의하여 준비하십시오.
14 Hours
회원 평가 (1)
많은 예제와 처음부터 끝까지 코드 작성.
Toon - Draka Comteq Fibre B.V.
Course - Introduction to Image Processing using Matlab
Machine Translated
