Course Outline

세션 1 – 구조화 상품

    구조화된 제품이란 무엇입니까? 구조화상품의 종류 자산유보증권 담보채무 담보담보대출채무
특수목적차량의 역할
  • 구조화상품의 가격을 책정하는 방법
  • 주요 위험은 무엇입니까?
  • 구조화된 제품에 대한 회계
  • 구조화된 상품의 가격을 책정하는 방법
  • 세션 2: 이자율 구조
  • 임베디드 옵션 및 스왑 리버스 플로터 레버리지 스왑 연결 노트 리보 이외의 금리에 연결된 채권 연장 및 취소 가능한 스왑 임베디드 스왑션

      세션 3 – 옵션 계약

    옵션 소개 옵션 용어 거래 대 OTC 옵션 프리미엄 확인 및 결제 변동성 옵션 가격 책정 - 이항 모델 Black Scholes 기타 접근 방식

      수익률 곡선의 중요성
    세션 4 – 스왑 계약
  • 스왑 소개 스왑 정의 품질 스프레드 차등 금리 스왑 통화 스왑 금리 스왑 가격 책정 스왑 가치 평가 모델 리스크 및 가격 결정 피드의 중요성 확인 및 결제 거래상대방 신용 리스크 담보 및 담보 관리
  • 세션 5 – 파생상품 소개

      파생 상품이란 무엇입니까? 사람들은 왜 파생상품에 대해 걱정하는가? 주요 개념 차익거래와 파생상품의 원래 목적 – 수요의 상호 일치 파생상품의 이점과 활용 헤징 및 거래

    세션 6 – 외환

      은행 장부 v 무역 장부 시장 관례 외환 언어 외환 거래 과정 IC 및 전화 거래 거래실 통제 통화 조건

    세션 7 – 전달 거래

      선도 계약 소개 선도 계약의 목적 선도 계약 가격 책정 및 Libor의 중요성 선도 계약 문서화 ISDA 소개 선도 계약 확인 및 해결

    세션 8 – 선물 계약

      선물 계약 소개 선물 거래소의 역할 선물 계약의 성격 거래에서의 역할 선물 계약 가격 책정 선물 헤징 마진 회계의 중요성 확인 및 결제

    세션 9: 주식 교환

      자금 관리 목적 주가 지수와 스왑 사용 주식 스왑의 현금 흐름 예 총 수익 스왑 및 기타 신용 파생 상품

    세션 10 – 실제로 잘못된 점

      시나리오 모델링 및 파생 상품 Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    세션 11 – 고급 주제 소개

      이자율 위험 관리 담보 상품 소개 거래상대방 신용 위험 및 파생상품 법적 위험 및 파생상품 위험에 처한 가치 및 부도 시 노출 주어진 부도 손실 및 부도 가능성 스트레스 테스트 및 유동성 위험 시나리오 모델링 국제 회계 표준 IAS 39 및 IFRS 7 자산 인식 및 제거
      21 Hours
     

    Number of participants


    Starts

    Ends


    Dates are subject to availability and take place between 10:00 and 17:00.
    Open Training Courses require 5+ participants.

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