Course Outline

1. 바젤III란 무엇인가?

1.1. 바젤 III 논문 1.2. 바젤 II가 시장 위기에 책임이 있었는가? 1.3. 바젤 III 수정안 소개 1.4. 금융안정위원회(FSB), G20 및 바젤 III 프레임워크

2. 위험 관리 및 기업 지배구조에 대한 새로운 바젤 III 원칙

바젤위원회가 가장 큰 초점이 필요하다고 믿는 핵심 영역

2.1 이사회 관행 2.2 고위 경영진 2.3 위험 관리 및 내부 통제 2.4 보상 2.5 복잡하거나 불투명한 기업 구조 2.6 공개 및 투명성

3. 자본의 질

3.1 분자: 자본의 엄격한 정의 3.2 한도 및 최소 3.3 보통주 Tier 1 3.4 은행이 발행한 보통주 3.5 추가 Tier 1 자본 3.6 Tier 2 자본 3.7 Investment 다른 은행 및 금융 기관의 자본 수단으로 은행이 보유 3.8 해당 공제 방식 및 비즈니스 모델의 변화 3.9 더블 기어링 및 바젤 III 3.10 유동화 및 재유동화

4. 위험가중자산

4.1 분모: 강화된 위험 보장 범위 4.2 증권화 이해

5. 자본비율

5.1 자본 품질 및 위험 보장에 추가 5.2 교정 5.3 전환 기간

6. 글로벌 유동성 기준

6.1 글로벌 최소 유동성 기준 도입 6.2 은행이 잠재적인 단기 혼란에 대한 회복력을 강화하는 유동성 보상 비율(LCR) 6.3 고품질 유동 자산 재고 6.4 총 순현금 유출 6.5 순안정자금비율(NSFR) 장기 구조적 유동성 불일치 6.6 가용 안정 자금(ASF) 6.7 요구 안정 자금(RSF) 6.8 계약 만기 불일치 6.9 자금 집중 6.10 가용 제한 없는 자산 6.11 주요 통화별 LCR 6.12 시장 관련 모니터링 도구 6.13 과도기적 조치

7. 자본 보존

7.1 건전한 자본 보전 원칙에 부합하지 않는 분배 정책 7.2 감독당국은 자본 보전 규율을 시행합니다.

8. 레버리지 비율

8.1 대차대조표 내외 레버리지 수준이 높은 강력한 Tier 1 위험 기반 비율 8.2 단순한 비위험 기반 레버리지 비율 8.3 모델 위험 및 측정 오류에 대한 추가 보호 장치 도입 8.4 레버리지 비율 계산

9. 경기대응자본 완충장치

9.1 경기순응적인가, 경기대응적인가? 9.2 새로운 경기대응자본 완충장치 9.3 국내/주체의 과제 9.4 경기대응자본 완충장치를 운영하는 국가 당국을 위한 지침 9.5 판단의 역할을 뒷받침하는 원칙 9.6 원칙 1: (목적) 9.7 원칙 2: (공통 참조 가이드) 9.8 원칙 3: (위험 9.9 원칙 4: (신속한 공개) 9.10 원칙 5: (기타 거시건전성 도구) 9.11 관할권 상호성 9.12 버퍼 결정 및 의사소통 빈도 9.13 버퍼가 0으로 돌아갈 때 잉여 처리

10. 시스템적으로 중요한 금융 기관(SIFI)

10.1 SIFI 및 G-SIFI 10.2 정리 체제 개선 10.3 추가 손실 흡수 능력 10.4 더욱 강화된 감독 감독 10.5 더욱 강력해진 견고성 기준 10.6 동료 검토 10.7 국가 및 지역 수준의 발전 10.8 금융안정감독위원회(FSOC) 10.9 유럽의 체계적 위험 이사회(ESRB) 10.10 SIFI 감독 강화

11. 시스템적으로 중요한 시장 및 인프라(SIMI)

11.1 바젤 위원회와 금융안정위원회는 OTC 파생상품에 대한 중앙청산 및 거래 보고를 승인합니다. 11.2 중앙 거래상대방 청산소(CCP)에 대한 파생상품 거래상대방 신용 노출 12. 위험 모델링, 스트레스 테스트 및 시나리오 분석 12.1 스트레스 상황에서 시스템적 위험/꼬리 사건 포착 테스트 및 리스크 모델링 12.2 VaR 단점: 정규성 가정 12.3 강력한 스트레스 테스트 프로그램의 필요성 12.4 은행 리스크 모델의 체계적 리스크 포착

13. 두 번째 원칙 수정: 스트레스 테스트)

13.1 원칙 2 개정: 스트레스 테스트 13.2 건전한 스트레스 테스트 관행 및 감독을 위한 원칙 13.3 은행을 위한 15가지 스트레스 테스트 원칙 13.4 회사 전체 스트레스 테스트 13.5 감독자를 위한 6가지 스트레스 테스트 원칙

14. 바젤 III의 영향

14.1 바젤 III의 영향 14.2 Investment 은행, 기업 금융, 소매 금융 14.3 Investment 은행은 특히 거래 및 증권화 사업에서 주로 영향을 받습니다. 14.4 새로운 자본 규정은 수익성에 상당한 영향을 미칩니다. 14.5 바젤 III이 지역 은행에 미치는 영향 14.6 기둥 2에 대한 바젤 III 영향 14.7 금융 부문에 대한 바젤 III 영향 14.8 은행 위험 관리에 대한 바젤 III 영향 14.9 유럽 시스템 위험 위원회에 대한 영향 14.10 상업 은행에 대한 바젤 III 영향? 14.11 토착 은행에 대한 바젤 III 영향 14.12 지역 은행이 바젤 III 영향을 완화할 수 있습니까? 14.13 바젤 III의 기타 영향 14.14 초점 분야

15. 결론

16. 예시(사례 연구)

바젤 III 자본 구조 은행의 실제 사례 바젤 III - 변경 사항에 대한 설명 바젤 III 자본 구조

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Dates are subject to availability and take place between 10:00 and 17:00.
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